Menu

Машинное обучение

0 Comment

Узнай как страхи, стереотипы, замшелые убеждения, и подобные"глюки" не дают тебе быть финансово независимым, и самое важное - как устранить их из головы навсегда. Это то, что тебе не расскажет ни один бизнес-тренер (просто потому, что сам не знает). Кликни здесь, если хочешь прочитать бесплатную книгу.

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования. Больше, чем диверсификация на определенных рынках, важно разработать всеобъемлющую стратегию, - помните владельца туристического агентства. Хотя диверсификация не исключает возможности потери денег путем инвестирования, последовательная стратегия может значительно улучшить взаимосвязь между риском и возвратом. Таким образом, может быть возможным снизить риск, не теряя прибыльности. Первая часть статьи представляет собой предварительную обработку, то есть выбор активов посредством расчетов риска, возврата и индикаторов, которые определяют количественные оценки и финансовое поведение. Методы, используемые для моделирования дефромосомы и функции пригодности, которые считаются подходящими для проблемы, детализированы и обоснованы. Первое относится к прибыльности активов или безрисковых инвестиций, а второе относится к так называемой премии за риск. Последним критерием выбора компаний для составления портфеля был расчет и анализ показателей Шарпа, Трейнор. Переменные ячейки будут относиться к процентному составу акций каждой компании в портфеле.

Системно-динамический подход в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Количество траниц: Выводы по главе 1. Выводы по главе 3. Выводы по главе 4.

Так при формировании хромосомы интервал, содержащий пик функции В качестве фитнесс-функции генетического алгоритма была . средств в рамках задачи оптимизации инвестиционного портфеля.

ВВЕДЕНИЕ Сегодня банки, брокерские компании, частные инвесторы, интернет-трейдеры активизировали работу в области формирования и управления инвестиционным портфелем. Данное обстоятельство вызывает необходимость проведения более полного системного анализа портфельных теорий и ставит задачу разработки методического обеспечения процесса управления портфелем ценных бумаг, основанного на стратегии оптимизации портфеля ценных бумаг.

Оптимизационные стратегии основаны на построении экономико-математических моделей портфеля. Выбор наилучшей структуры портфеля осуществляется путем варьирования критериев оптимизации и проведения многовариантных имитационных расчетов. Использование методов оптимизации позволяет определить конфигурацию портфеля, наиболее точно отвечающую индивидуальным требованиям инвестора с точки зрения сбалансированного сочетания риска, доходности и ликвидности вложений.

Не профукай шанс узнать, что реально важно для финансового успеха. Кликни здесь, чтобы прочитать.

В качестве классических примеров обычно приводятся оптимизационные модели Марковитца, Шарпа, Тобина[6]. Одна из проблем заключается в том, что процесс выбора инвестиционной стратегии далеко не всегда можно адекватно формализовать, иногда более существенное значение имеют не количественные, а качественные показатели. Поэтому в настоящее время помимо традиционных методов оптимизации например, линейного или динамического программирования менеджеры и аналитики используют методы, основанные на генетических алгоритмах, нечеткой логике, а также экспертные системы, нейронные сети.

В первом разделе работы сделан анализ предметной области, обзор и сравнительный анализ существующего программного обеспечения в этой сфере.

Введение Оптимизация инвестиционного портфеля ИП [Дубровин и др. Известно, что особенностью ИП является наличие у него инвестиционных свойств, недостижимых с позиций отдельно взятой ценной бумаги, а именно возможность формирования разных ИП с собственным балансом между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью в определенный период времени. Одной из главных рекомендаций при формировании ИП является наличие в нем различных слабокоррелирующих активов [Мищенко и др.

Оптимизация инвестиционного портфеля (ИП) [3, 4, 5] является одной из важных применение специального класса генетических алгоритмов для решения финансовых средств для формирования инвестиционного портфеля;.

Количество непрофессиональных участников рынка ценных бумаг стремительно растет и у них возникает необходимость использовать профессиональные знания об использовании методов анализа рынка ценных бумаг, которые могли бы помочь ориентироваться в сложных процессах рынка. Данное обстоятельство вызывает необходимость проведения более полного системного анализа портфельных теорий и ставит задачу разработки методического обеспечения процесса управления портфелем ценных бумаг, основанного на стратегии оптимизации портфеля ценных бумаг.

Оптимизационные стратегии основаны на построении экономико-математических моделей портфеля. Выбор наилучшей структуры портфеля осуществляется путем варьирования критериев оптимизации и проведения многовариантных имитационных расчетов. Использование методов оптимизации позволяет определить конфигурацию портфеля, наиболее точно отвечающую индивидуальным требованиям инвестора с точки зрения сбалансированного сочетания риска, доходности и ликвидности вложений.

В качестве классических примеров обычно приводятся оптимизационные модели Марковитца, Шарпа, Тобина[6]. Одна из проблем заключается в том, что процесс выбора инвестиционной стратегии далеко не всегда можно адекватно формализовать, иногда более существенное значение имеют не количественные, а качественные показатели.

Поэтому в настоящее время помимо традиционных методов оптимизации например, линейного или динамического программирования менеджеры и аналитики используют методы, основанные на генетических алгоритмах, нечеткой логике, а также экспертные системы, нейронные сети.

Формирование эффективного инвестиционного портфеля

Формирование допустимого множества вспомогательных проектов Введение к работе Актуальность темы исследования. На современном этапе развития экономики в России одним из основных инструментов реализации стратегических целей предприятия является эффективное управление портфелем инвестиционных проектов. Такой портфель инвестиционных проектов формирует любая заинтересованная в развитии компания.

При этом любая компания стремится включить в портфель наиболее эффективные проекты - проекты, в наибольшей степени соответствующие её стратегии, отвечающие поставленным оперативным целям и задачам, приносящие максимальный финансовый результат в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов.

Генетические алгоритмы – это метод решения оптимизационных задач, Эвристические алгоритмы формирования портфеля инвестиций.

- . . - , , 1, 0. , - - . В процессе обучения нечетких моделей ряд авторов, помимо традиционных методов оптимизации, таких, как итерационные алгоритмы, используют генетический алгоритм [1] , [2]. Экспериментальные исследования применения генетических алгоритмов показывают, что использование такого подхода позволяет добиться приемлемых результатов по повышению скорости и точности решаемых задач ввиду высокой скорости работы генетического алгоритма при использовании больших объёмов данных [3] , [4] , [5].

Генетический алгоритм при обучении нейро-нечеткой сети имеет ряд преимуществ: Главной особенностью генетического алгоритма является применимость его при решении задач большой вычислительной сложности классов и , причем точность решения задачи оптимизации имеет прямую зависимость от объема входных данных. Таким образом, чем больше будет размер и начальная популяция вариантов решения, тем с большей уверенностью можно говорить о корректности результатов работы.

Как правило, генетический алгоритм используется для корректировки числовых значений выходов нейронной сети или настройки параметров функций принадлежности нечеткой модели [1] , [6]. В [7] приводится описание реализации ГА для обучения нейро-нечеткой сети ННС , однако в данной работе был обнаружен ряд серьёзных недостатков, а именно выявлена проблема выбора лучшего хромосомного набора, определяющего параметры соответствующих функций принадлежности ФП , с точки зрения глобальной оптимизации — минимизации ошибки выхода ННС.

Также накладывается ограничение в кодировании информации с использованием хромосом, размерностью более 10 бит, так как это приводит к малой вариабельности параметров, что в дальнейшем может негативно отразиться на результатах обучения нейро-нечеткой сети.

Обратная связь

. , , , . Современный холдинг с различными направлениями деятельности в условиях конкуренции характеризуется действием множества факторов, влияющих на финансовый результат, и возможностью выбора из множества допустимых вариантов инвестиционных стратегий. Поэтому часто трудно оценить обоснованность и последствия того или иного инвестиционного решения, опираясь лишь на личный опыт и интуицию. В этой связи существенное значение имеют формализованные подходы к управлению инвестиционными программами.

Оптимизация капиталовлоэюений на основе генетических алгоритмов. Ъ1 . изучить принципы формирования портфеля инвестиционных проектов;.

Титова Евгения Викторовна В статье анализируются инструменты формирования и управления инвестиционным портфелем проектов для предприятий мясной промышленности: Аверченков Рассматривается решение задачи определения оптимального состава инвестиционного портфеля с помощью кластерного расширения генетического алгоритма. Его применение позволяет эффективно решать данную задачу как многоэкстремальную с учетом прогнозируемых значений доходности и риска инвестиционного планирования.

Представлены результаты практического применения генетического алгоритма для определения оптимального инвестиционного портфеля на основе фактических данных Представлены результаты практического применения генетического алгоритма для определения оптимального инвестиционного портфеля на основе фактических данных. Иголкина Дальний Восток — это одна из ключевых территорий России, имеющая стратегическое значение.

Однако темпы экономического роста в этом регионе значительно отстают от среднероссийских показателей. Основой развития Дальнего Востока является реализация крупных инвестиционных проектов с привлечением как отечественных, так и иностранных инвесторов при использовании механизма государственно-частного партнерства.

Оптимизация портфеля ценных бумаг с использованием генетического алгоритма — реферат

Заказать Системы искусственного интеллекта Большинство специализированных пакетов, реализующих методы искусственного интеллекта, обеспечивают пользователям возможность работы с ними в рамках терминологии конкретной предметной области. В настоящее время существуют различные технологии искусственного интеллекта. В финансовом менеджменте используется нейронные сети, генетические алгоритмы, нечеткая логика и экспертные системы. К достоинствам технологии относят: Нейронные сети удобно рассматривать как черный ящик с некоторым количеством входов и выходов.

Значения входных переменных обрабатываются внутри сети, и результат отображается на выходах.

Оптимизация инвестиционного портфеля Формирование оптимального портфеля и оценка метод линейной оптимизации и генетический алгоритм.

Понятие интеллектуальных информационных технологий и систем. Исследования сложных экономических систем во многом базируются не на классическом математическом аппарате, а на методах искусственного интеллекта. Они наиболее эффективны при решении слабо структурированных задач, в которых отсутствует строгая формализация, наряду с экономическими показателями учитываются слабо формализуемые политические и социальные факторы. Термин интеллект происходит от латинского — что означает ум, рассудок, разум, мыслительные способности человека.

Интеллект - это способность мозга решать задачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам. Искусственный интеллект — это свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий. Интеллектуальная информационная система —— это совокупность средств, методов и персонала, имеющая возможность хранения, обработки и выдачи информации, а также настройки своих параметров в зависимости от состояния внешней среды и целей решаемых задач.

Принципы формирования инвестиционного портфеля

Ученый секретарь диссертационного совета, А"! Формирование эффективного инвестиционного портфеля является весьма актуальной задачей, как для представителей бизнеса институциональных инвесторов, профессиональных участников рынка , так и для частных инвесторов. Фондовый рынок является одним из важнейших элементов экономики и служит для эффективного перераспределения инвестиций, установления рыночных цен, привлечения и размещения капитала.

В связи с развитием фондового рынка, увеличением количества инструментов и повышением уровня неопределенности, конечным инвесторам становится все сложнее принимать решения относительно формирования требуемой структуры инвестиционного портфеля. Не так давно руководство страны поставило амбициозные цели по созданию в Москве до года одного из мировых финансовых центров.

Основными параметрами модели являются: U - объем финансовых средств для формирования инвестиционного портфеля; - начальная стоимость.

Оптимальный портфель Ожидаемая доходность портфеля Можно построить оптимальный портфель, минимизирующий риск при Титова Евгения Викторовна В статье анализируются инструменты формирования и управления инвестиционным портфелем проектов для предприятий мясной промышленности: Попов Владимир Александрович В статье изложен сравнительный анализ риска и доходности вложений на российском рынке акции в период кризиса конца года и после него.

Анализ проведен на базе диверсификационной стратегии Г. Марковица Ожидаемая доходность портфеля — это взвешенная сумма ожидаемых доходностей активов, входящих в портфель. Хацкевич Динамичное развитие региона невозможно без функционирования на его территории региональных банков, застрахованных от высокорискованных финансовых вложений, в том числе — путем создания систем, позволяющих адекватно оценивать потенциал кредитуемых этими банками предприятий и проектов.

Развитие методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг: Бражников В статье сформулировано условие инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ ГРР ранних этапов. В краткой форме изложены основные положения"Экономической модели проведения ГРР ранних этапов". В графическом виде приведены числовые характеристики идеальных портфелей независимых поисковых проектов.

Сформулированы требования модели к минимальному количеству проектов в портфеле и минимальным значениям показателей экономической эффективности отдельных поисковых проектов.

Оптимизация портфеля ценных бумаг с использованием генетического алгоритма

Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля Автор: Введение Оптимизация инвестиционного портфеля ИП [3, 4, 5] является одной из важных экономических задач, направленной на повышение качества инвестирования финансовых средств в виде надежного сбережения капитала или получения максимального дохода при допустимом риске. Известно, что особенностью ИП является наличие у него инвестиционных свойств, недостижимых с позиций отдельно взятой ценной бумаги, а именно возможность формирования разных ИП с собственным балансом между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью в определенный период времени.

Одной из главных рекомендаций при формировании ИП является наличие в нем различных слабокоррелирующих активов [4, 5].

В основу алгоритма работы системы положены криптографические методы О. Н. Алгоритм формирования динамического инвестиционного портфеля . Кузнецова, А. В. Исследование генетического алгоритма формирования.

Методология формирования инвестиционных портфелей14 Глава 3. Результаты формирования портфелей с помощью алгоритма Элтона-Грубера-Падберга25 Заключение45 Приложения51 Введение со стабильными показателями дохода и выплачиваемых дивидендов голубые фишки. Другие предпочитают формировать портфель из недооцененных бумаг с уверенностью в их дальнейшем росте. Кроме того, данный алгоритм учитывает возможность открытия коротких позиций и не требует трудоемких вычислений.

Определить, является ли данный алгоритм эффективным в отношении построения инвестиционного портфеля на российском фондовом рынке, является целью данной работы. Таким образом, объектом данного исследования является построение инвестиционного портфеля. Предмет работы представляет из себя формирование портфеля при помощи алгоритма Элтона-Грубера-Падберга.

Для достижения вышеописанной цели в рамках работы будут выполнены следующие задачи: Формирование инвестиционного портфеля с участием коротких продаж на основе алгоритма . Применение активной и пассивной стратегий управления портфелем.

Содержание Введение………………………………………………………………..2

Пересмотр портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Первый этап — выбор инвестиционной политики — включает определение цели инвестора и объема инвестируемых средств. Цели инвестирования должны формулироваться с учетом как доходности так и риска.

формирования инвестиционного портфеля с использованием аппарата технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы.

Программный комплекс для управления струкутурой инвестиционного портфеля. Набережные Челны, бульвар Строителей, д. Применение количественных методов позволяет повысить качество инвестиционного портфеля. Под качеством понимается требуемое соотношение риска и доходности инвестиционного портфеля. В большинстве современных аналитических программ отсутствует возможность создавать продвинутые количественные модели выбора оптимального инвестиционного портфеля.

Особенность подхода заключается в использовании наиболее применимых на практике моделей и реализации удобного интерфейса для решения прикладных задах в области финансов. Разработанный комплекс обладает достаточной гибкостью: Отличительной особенностью системы является возможность взаимодействия с биржевым торговым терминалом.

Как создать свой инвестиционный портфель?

Узнай, как мусор в голове мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы избавиться от него навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!